Gerador Do Sistema De Negociação

Criando um Sistema de Negociação no Sistema de Negociação O Laboratório do Sistema de Negociação do Laboratório gerará automaticamente Sistemas de Negociação em qualquer mercado em poucos minutos usando um programa de computador muito conhecido, conhecido como AIMGP (Indução Automática do Código da Máquina com Programação Genética). A criação de um sistema de negociação no Trade System Lab é realizada em 3 etapas fáceis. Primeiro, é executado um pré-processador simples que extrai e pré-processa automaticamente os dados necessários do mercado com o qual você deseja trabalhar. A TSL aceita dados CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, dados de Internet gratuitos, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binário e Internet. Em segundo lugar, o Gerador do Sistema de Negociação (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo Sistema de Negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relações inter-mercado ou dados fundamentais dentro da TSL. Terceiro, o Sistema de Negociação evoluído é formatado para produzir novos sinais do Sistema de Negociação dentro da TradeStation ou muitas outras plataformas de negociação. TSL escreverá automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C e WealthLab Script Language. O Trading System pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o Trading System você mesmo ou podemos fazer isso por você. Então, você ou o seu corretor podem trocar o sistema manualmente ou automaticamente. O Programa de Genética de Laboratórios de Sistemas de Negociação contém vários recursos que reduzem a possibilidade de ajuste de curva ou produzem um Sistema de Negociação que não continua a atuar no futuro. Primeiro, os Sistemas de Negociação evoluídos têm seu tamanho reduzido ao tamanho mais baixo possível através do que é chamado de Pressão Parsimonia, extraindo do conceito de comprimento mínimo da descrição. Assim, o Sistema de Negociação resultante é o mais simples possível e, em geral, acredita-se que quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que sejam localmente, mas não globalmente otimizadas. A aleatoriedade é introduzida não apenas sobre as combinações do material genético utilizado nos Sistemas de Negociação evoluídos, mas em Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros de GP de nível superior. O teste de fora da amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com informações estatísticas apresentadas nos testes de teste de amostra e fora do teste de amostra. Os registros de execução são apresentados ao usuário para os dados de Treinamento, Validação e Fora da Amostra. Bem comportado O desempenho fora da amostra pode ser indicativo de que o Sistema de Negociação está evoluindo com características robustas. A deterioração substancial no teste automático de Out of Sample em comparação com o teste In Sample pode implicar que a criação de um Sistema de Negociação robusto está em dúvida ou que o Terminal ou Conjunto de Entrada pode precisar ser alterado. Finalmente, o Conjunto de terminais é cuidadosamente escolhido de modo a não implicar excessivamente a seleção do material genético inicial em relação a qualquer viés ou sentimento de mercado específico. A TSL não começa a ser executada com um Sistema de Negociação predefinido. Na verdade, apenas o conjunto de entrada e uma seleção do modo ou modos de entrada no mercado, para busca e atribuição automática de entrada, são feitos inicialmente. Um padrão ou comportamento indicador que pode ser pensado como uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer viés de movimento de mercado específico. Esta é uma saída radical do desenvolvimento do sistema de negociação gerado manualmente. Um Sistema de Negociação é um conjunto lógico de instruções que dizem ao comerciante quando comprar ou vender um mercado específico. Essas instruções raramente requerem intervenção de um comerciante. Os Sistemas de Negociação podem ser negociados manualmente, observando as instruções de negociação em uma tela do computador, ou podem ser negociados, permitindo que o computador entre em negociações no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Existem mais gerentes de dinheiro profissionais que se consideram comerciantes sistemáticos ou mecânicos do que aqueles que se consideram discricionários, e o desempenho dos gerentes de dinheiro sistemáticos é geralmente superior ao dos gestores de dinheiro discrecional. Estudos mostraram que as contas de negociação geralmente perdem dinheiro com mais freqüência se o cliente não estiver usando um Sistema de Negociação. O aumento significativo nos Sistemas de Negociação nos últimos 10 anos é evidente, especialmente nas corretora de commodities, no entanto, as corretoras de mercado de ações e títulos estão cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de Sistemas de Negociação e alguns começaram a oferecer Sistemas de Negociação aos seus Clientes de varejo. A maioria dos gestores de fundos mútuos já estão usando algoritmos computacionais sofisticados para orientar suas decisões sobre o estoque quente a escolher ou a rotação do setor a favor. Computadores e algoritmos tornaram-se mainstream no investimento e esperamos que essa tendência continue a ser mais jovem, os investidores mais experientes em computador continuam a permitir que partes do seu dinheiro sejam gerenciadas pelos Trading Systems para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas experimentadas por investidores que participam da compra e detenção de ações e fundos de investimento como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo esse movimento para uma abordagem mais disciplinada e lógica para investir no mercado de ações. O investidor médio percebe que ele ou ela atualmente permite que muitos aspectos de suas vidas e a vida de seus entes queridos sejam mantidos ou controlados por computadores, como os automóveis e as aeronaves que usamos para o transporte, o equipamento de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, Os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que, então, alguns investidores de varejo acreditam que eles podem disparar do quadril em suas decisões sobre o estoque ou o fundo mútuo para comprar ou vender e esperar ganhar dinheiro. Finalmente, o investidor médio tornou-se desconfiado dos conselhos e informações encaminhadas por corretores sem escrúpulos , Contadores, diretores corporativos e consultores financeiros. Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software pesquisaram indicadores e padrões em mercados de ações e commodities buscando informações que possam apontar para a direção do mercado. Esta informação pode ser usada para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente, este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de tentativa e erro e mais sofisticada mineração de dados. Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses de crunching de números para produzir um potencial Sistema de Negociação. Muitas vezes, este sistema de negociação não funcionará bem quando usado no futuro devido ao que é chamado de ajuste de curva. Ao longo dos anos, tem havido muitos Sistemas de Negociação (e empresas de desenvolvimento do Sistema de Negociação) que vieram e foram assim que seus sistemas falharam na negociação ao vivo. O desenvolvimento de sistemas de negociação que continuam a atuar no futuro é difícil, mas não é impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gerente de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação ou, por isso, qualquer ação, vínculo ou fundo mútuo, continuará Para produzir lucros no futuro para sempre. O que levou semanas ou meses para que o desenvolvedor do Sistema de Negociação produza no passado pode agora ser produzido em minutos através do uso do Trading System Lab. O Trading System Lab é uma plataforma para a geração automática de sistemas de negociação e indicadores de negociação. A TSL faz uso de um mecanismo de programação genética de alta velocidade e produzirá sistemas de negociação a uma taxa de mais de 16 milhões de barras de sistema por segundo com base em 56 entradas. Note-se que apenas alguns insumos serão realmente utilizados ou necessários, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples desenvolvidas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Note-se que não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes que procuram parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um Sistema de Negociação já estruturado. O Trading System Generator começa em uma origem de ponto zero, não fazendo suposições sobre o movimento do mercado no futuro e, em seguida, evolui Trading Systems a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos como ele Progride para um Sistema de Negociação geneticamente modificado. O resultado é que um excelente sistema de negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20-30 anos de dados de mercado diários em praticamente qualquer mercado. Ao longo dos últimos anos, houve várias abordagens para a otimização do Sistema de Negociação que empregam o Algoritmo Genético menos poderoso. Os Programas Genéticos (GPs) são superiores aos Algoritmos Genéticos (GAs) por vários motivos. Primeiro, os GPs convergem em uma solução a uma taxa exponencial (muito rápido e ficando mais rápido) enquanto os Algoritmos Genéticos convergem em uma taxa linear (muito mais lenta e não está ficando mais rápida). Em segundo lugar, os GPs realmente geram o código da máquina do Sistema de Negociação que combinava o material genético (indicadores, padrões, dados inter-mercado) de maneiras únicas. Essas combinações únicas podem não ser intuitivamente óbvias e não requerem definições iniciais pelo desenvolvedor do sistema. As relações matemáticas únicas criadas podem se tornar novos indicadores, ou variantes na Análise Técnica, ainda não desenvolvidas ou descobertas. Os GAs, por outro lado, simplesmente buscam soluções ótimas à medida que progridem no intervalo de parâmetros, não descobrem novas relações matemáticas e não escrevem seu próprio código de Sistema de Negociação. Os GPs criam o código do Sistema de Negociação de vários comprimentos, usando genomas de comprimento variável, modificarão o comprimento do Sistema de Negociação por meio do crossover não homólogo e descartarão completamente um indicador ou padrão que não contribua para a eficiência do Sistema de Negociação. Os GAs usam apenas blocos de instruções de tamanho fixo, fazendo uso de apenas crossover homólogos e não produzem código de código de troca de comprimento variável, nem descartarão um indicador ou padrão ineficiente tão prontamente quanto um GP. Finalmente, os Programas Genéticos são um avanço recente no domínio da aprendizagem por máquinas, enquanto os Algoritmos Genéticos foram descobertos há 30 anos. Os programas genéticos incluem todas as principais funcionalidades do cruzamento, reprodução, mutação e aptidão de Algoritmos Genéticos, no entanto, os GPs incluem recursos muito mais rápidos e robustos, tornando os GPs a melhor escolha para a produção de Sistemas de Negociação. O GP empregado no TSLs Trading System Generator é o GP mais rápido atualmente disponível e não está disponível em nenhum outro software de mercado financeiro no mundo. O Algoritmo de Programação Genética, o Simulador de Negociação e os Motores Fitness utilizados na TSL levaram 8 anos para produzir. O Trading System Lab é o resultado de anos de trabalho árduo por parte de uma equipe de engenheiros, cientistas, programadores e comerciantes, e acreditamos que representa a tecnologia mais avançada disponível hoje para comercializar os mercados. Características da Zorro Desde a década de 1990, os comerciantes privados podem usar a Internet Para acessar os mercados financeiros. Várias plataformas de comércio - o mais popular é MetaTrader48482 (MT4) - oferecem funções de negociação automatizadas. Mas eles são principalmente projetados para negociação manual e não suportam pesquisa, desenvolvimento e teste sério de estratégias algorítmicas (ver comparação da plataforma de negociação). Conseqüentemente, os comerciantes privados normalmente não são bem-sucedidos com o comércio automatizado. E aqueles que normalmente não usam plataformas de negociação, mas principalmente software auto-escrito. O Zorro é a primeira plataforma gratuita para pesquisa, exploração, desenvolvimento, teste e execução de estratégias algorítmicas para negociação de ações, divisas, índices, ETFs e outros instrumentos financeiros em um nível sério. Ele pode ser executado como um sistema autônomo com conexão de corretor direta ou como anexo a uma plataforma de negociação (como o MetaTrader4) que é usado para recuperar cotações de preços e enviar comandos para o corretor. A conversão de uma ideia de comércio em um sistema de comércio automatizado, teste e negociação é muito mais fácil e rápida com o Zorro do que com as plataformas convencionais. Tem um minúsculo curso de vídeo sobre o desenvolvimento de um simples sistema de comércio diário: lite-C, linguagem de script fácil com sintaxe C. Extremamente simples: as estratégias exigem apenas algumas linhas de script. Verdadeiro compilador de código de máquina para backtests rápidos: 8 x mais rápido do que MQL4, 100 x mais rápido do que o Python, 400 x mais rápido do que R. String, arquivo e biblioteca de funções vectormatrix. Evento conduzido: reação imediata nos carrinhos de preços. Sem limites: acesso total à API do Windows e DLLs externas. Ponte R: Inclua funções R na negociação, treinamento e backtest. Editor de script de realce Sytax com janela de ajuda do comando. O código de script pode ser facilmente convertido de ou para outras plataformas. Modo de passo único para depurar estratégias comerciais. Curso de programação da estratégia Lite-C incluído. Indicadores Tradicionais: AC, ADO, ADX, ADXR, Alligator, AO, APO, Aroon, AroonOsc, ATR, ATRS, AvgPrice, Bollinger Bands, BBOsc, BOP, CCI, Chikou, CMO, Coral, Chaikin Volatility, Chandelier Stop, Centro de Gravity MA, Donchian Channel, DCOsc, DEMA, DPO, DX, EMA, Fractal HighLow, Haiken Ashi, HighestHigh, Hull MA, Ichimoku, IBS, Keltner Channel, Linear Regression, LowLow, MAMA, MACD, MedPrice, MidPoint, MidPrice, - DI, - DM, Mãe, MA Período Variável, NATR, PPO, ROC, RSI, SAR, SIROC, SMA, SMOM, StdDev, Stochastic, StochRSI, T3, TEMA, Trima, Trix, TrueRange, TSF, TSI, TypPrice, Ultimate Oscilador, Variância, Volatilidade, WCLPrice, WilliamsR, WMA, Zero-Lag MA, ZigZag. Avançado: Arnaud Legoux Média Mínima, Controle Automático de Ganho, Filtro Bandpass, Força Monetária, Valor Beta, Filtro Butterworth, Decênio, Período Dominante, Fase Dominante, Ehlers Universal Oscillator, Fisher Transform, Fisher Inverse, Fractal Dimension, Gauss Filter, Highpass Filter, Hilbert Transform, Hurst Exponent, Kaufman Adaptive MA, Laguerre Filter, Lowpass Filter, Median Filter, MESA Adaptive Moving Average, Market Meanness Index, Momento 1..4, Normalize Filter, Pattern Detection, Pearsons Correlation, Polyfit, Polynom, Relative Vigor Index , Filtro de telhado, Shannon Gain, Correlação de Spearman, Análise espectral. Padrões pré-definidos: 2 Corvos, 3 Corvos Negros, 3 Dentro, 3 Linha de Greve, 3 Fora, 3 Estrelas No Sul, 3 Soldados Brancos, Bebê Abandonado, Bloco Avançado, Belt Hold, Breakaway, Marubozu de encerramento, Ocultando a Andorinha do bebê, Contra-ataque, Capa de nuvem escura, Doji, Doji Star, Dragonfly Doji, Engulfing, Evening Doji Star, Evening Star, UpDown Gap, Gravestone Doji, Hammer, Hanging, Harami Cross, High Wave, Hikkake, Hikkake Modificado, Homing Pigeon, Idêntico 3 Corvos, no pescoço, martelo invertido, chutando, chutando por comprimento, parte inferior da escada, Doji de pernas longas, linha longa, Marubozu, assemelhando-se baixo, espera da manta, Estrela Doji da manhã, Estrela da manhã, no pescoço, Piercing, Homem Rickshaw, RiseFall 3 Métodos , Separando linhas, Shooting Star, Short Line, Spinning Top, Stalled Pattern, Stick Sandwich, Takuri, Tasuki Gap, Thrusting, Tri-Star, Unique Rivers, Upside Gap, UpDown Gap 3 Methods. Barras arbitrárias definidas pelo usuário: Range, Renko, Point-and-Figure, Haiken Ashi. Código fonte da maioria dos indicadores incluídos. Interface fácil para adicionar indicadores próprios. Amp. De mineração de dados. Aprendizagem de máquina. Teste de padrão de curva com o algoritmo Frecuutechet. Análise do espectro de curva com filtro bancário e transformação de Hilbert. Análise de correlação e autocorrelação. Lógica difusa para o pico do vale, crossover e detecção de padrões. Gerador de algoritmo com regressão logística multivarada (Perceptron). Gerador de algoritmo com árvore de decisão podada. Gerador de algoritmo para negociação de ações de preço com padrões de até 20 variáveis. Algoritmos de comércio gerado podem ser exportados em código C para outras plataformas. Estrutura de aprendizagem de máquina que usa funções arbitrárias de treinamento e predição R. Função de download para preços históricos de várias fontes. Análise e otimização Multi-asset, multi-timeframe, análise de portfólio multi-algoritmos. Alta velocidade de teste: até 100 x mais rápido que o MetaTrader48482. Single-run e steptes backtests. Simulação de corretor precisa considerando taxas, margem, spread, swap, deslizamento. Teste fora da amostra com vários métodos de divisão de dados. Anchored and Roll Walk Forward Analysis (WFA). Usa múltiplos núcleos de CPU para treinamento de parâmetros e aprendizado de máquina. Análise de Bootstrap Monte Carlo com curvas de preço e equidade aleatorizadas. Cálculo de Sharpe Ratio, AR, CAGR, R2. Objetivo de otimização definido pelo usuário. Otimização separada de parâmetros para componentes de portfólio. Análise de consistência de robustez através do excesso de amostragem. Compensações de tempo ajustáveis ​​para dados de preços independentes de alimentação. Detround em preço, sinal ou nível comercial. Sine, onda quadrada e geradores de ruído para testes de algoritmos. Cálculo do fator de alocação de capital ideal com algoritmos MVO e OptimalF. Análise sazonal com perfis de dia, semana, mês ou ano. Modo de seleção para precisão, modo de barra para velocidade. Download e atualização do histórico de preços automáticos. Dados CSV, curva de saldo e importação de lista de comércio para análise de desempenho. Dados de preços baseados em minutos e ticks para principais moedas e índices incluídos. Folha de desempenho detalhada com análise de portfólio. Gráfico de barra, linha, ponto ou banda para indicadores ou funções definidas pelo usuário. Gráficos de estatísticas para perfis de preço, lucro, estação e parâmetros. Gráficos de distribuição de lucro e MAE. Funções de desenho de linha e símbolo. Exportação detalhada de estatísticas de comércio para programas de planilhas. Exportação de dados definida pelo usuário para arquivos de dados. csv. Simulation amp Trading Engine Múltiplos tipos de ativos (ações, divisas, futuros, CFDs, ETFs, opções binárias.) Milhares de corretores (IB8482, FXCM8482, Oanda8482.), Diretamente ou através da ponte MT4. O software idêntico para teste e comercialização garante resultados reproduzíveis. Painéis de controle de estratégia personalizados com botões e campos de entrada definidos pelo usuário. Suporte de portfólio nativo com vários ativos, algoritmos e prazos. Mapeamento de símbolos e parâmetros dependentes do corretor. Prazos de 100 milissegundos a 1 mês. Manejo de entrada de comércio preciso e preciso com algoritmos de execução fornecidos pelo usuário. Limite de entrada, stop loss, lucro alvo, lock de lucro, arrastar, saída temporizada. Cobertura virtual: posições virtuais longas e curtas simultâneas. Conformidade completa com NFA e FIFO para contas baseadas nos EUA. Gerenciamento de dinheiro com dimensionamento de posição OptimalF. Simulação comercial em tempo real (tradições fantasmas) para negociação de curva patrimonial. Ajuste de parâmetros em tempo real com controles deslizantes personalizáveis. Otimização de parâmetros em tempo real sem interromper o processo comercial. Tempo de entrada comercial ajustável com resolução de milissegundos. Abra a interface da API para facilitar a implementação de qualquer API do corretor (código-fonte incluído). Abrir interface API para conexão a serviços de sinal externos. Controle remoto de programas externos, enviando golpes de teclas e cliques de botão. Parâmetros da linha de comando para iniciar o Zorro a partir de programas externos. Nenhum hardware high-end é executado em qualquer PC antigo ou notebook barato. Re-login automático e reinício contínuo em caso de falhas na Internet ou no PC. Requisitos mínimos: Win XP, Vista, Win 7, 8 ou 10, 1 GB de RAM, acesso à Internet. Executa servidores em nuvem (VPS) com o Windows Server 2003 ...2012. Versões personalizadas Conceito aberto: todos os formatos de arquivos e estruturas de interface estão documentados. Novas funções podem ser facilmente adicionadas através de plugins de usuários. Painéis de controle comercial personalizados. Versões Zorro personalizadas personalizadas disponíveis mediante solicitação. Licenças de código-fonte Zorro disponíveis sob solicitação. Estratégias Z incluídas Estratégias de autotravação prontas para executar incluídas: Z1: Sistema de tendência seguinte com análise espectral. Z2: sistema de reversão médio com a transformação de Fisher. Z3: sistema de negociação baseado em cluster de preços. Z7: sistema baseado em padrões de preços com algoritmo de aprendizado de máquina. Z8: sistema de negociação de longo prazo por otimização de portfólio. Z12: sistema de tendência ascendente baseado na ana-correlação. Sem segredos - algoritmos explicados no tutorial. Requisito de capital baixo (a partir de 500). O comércio financeiro tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos para usar este software para negociação automatizada. Não investe dinheiro que você não pode perder. Zorro News Zorro versão 1.50 foi lançado e está disponível na página de download. Esta versão contém fluxos de dados de freqüência de ticks e volume de mercado, um indicador de força de moeda, simulação de modo de preenchimento, backtest de sessões de negociação ao vivo e muitos mais novos recursos. A lista completa de recursos pode ser encontrada na página Whats New. Uma tabela de comparação de Zorro vs. TradeStation8482 versus Metatrader8482 pode ser encontrada na página de FAQ. Considerando que a Internet está cheia de algoritmos de negociação que o ajudam a analisar todo o mercado Forex, esta útil aplicação permite que você crie suas próprias estratégias com base em sua Preferências comerciais e moedas. O Forex Strategy Builder é uma aplicação abrangente e eficaz que vale a pena ter quando você deseja definir suas próprias estratégias de negociação e analisar a evolução do mercado Forex. Antes de usar o utilitário, você precisa definir suas regras de negociação, então seu saldo mostrará imediatamente os resultados gerados. Você tem a possibilidade de definir o número máximo de barras ambíguas, o lucro mínimo por dia e a redução máxima de capital, depois analise cada barra e seus detalhes, como perda de lucro, preço médio, comissão e teste de retorno. Graças ao seu gerador de sistema automático que vem, o Forex Strategy Builder permite que você crie rapidamente uma estratégia de marketing com base em detalhes pessoais. O principal objetivo é alcançar um equilíbrio ótimo e cumprir os critérios escolhidos. Ainda assim, um aspecto que vale a pena ser conhecido é que se você quer criar uma estratégia de Forex completa, não há slots de indicadores bloqueados e a lsquoGenerate uma nova estratégia em cada opção startrsquo tem que estar desativada. Whatrsquos mais, você tem a possibilidade de usar o recurso do Gerador se quiser descobrir como um determinado indicador pode ser implementado na prática produzindo uma linha de saldo, que é visível na tela durante o processamento. Outro recurso com o aplicativo vem com o lsquoStrategy Optimizerrsquo que carrega a estratégia atual com todos os parâmetros predefinidos e seleciona aleatoriamente alguns dos coeficientes de otimização. O Forex Strategy Builder fornece menus fáceis de usar com todos os parâmetros e lógica do indicador e permite que você crie sua estratégia de negociação pessoal em segundos. Além disso, devido aos métodos altamente sofisticados que o aplicativo usou, os resultados gerados estão próximos do Real Forex. Novo no Forex Strategy Builder 3.8.2.0: Correções de erros: corrigiu um erro no qual o backtester abre a posição com quantidade de 0 lotes quando quotTrade até a opção Marquência Callquot estar desativada, o saldo da conta é negativo e a unidade de entrada da estratégia é porcentagem. Corrigido um problema possível com os indicadores que abrem a posição AtBarOpening e o componente do sinal não é o primeiro. Corrigido um possível problema com indicadores que fecham a posição AtBarClosing e o componente de sinal não é o primeiro. Leia o changelogPart completo dessas coleções de download: Clientes Forex